联邦基金利率期货市场周五被一笔大单震撼,联邦利率这笔交易的基金巨额加息方向是对赌日益主流的美联储本月加息1个百分点的预测。
这个2022年10月联邦基金利率期货头寸建立于强于预期的期货6月份零售销售数据发布后不久,如果美联储本月再加息75个基点,出现储月这个头寸将获利。大单对赌点
这个头寸成交于纽约时间上午8:47,美联规模3万份合约,个基占该期货截至周四总未平仓合约的预测15%。它相当于每基点价值125万美元,联邦利率名义价值1500亿美元。基金巨额加息这笔交易后,期货10月合约大幅上涨,出现储月达到盘中高点。大单对赌点
周三火爆的美联6月通胀数据燃起了7月份更大幅加息的猜测,周四亚特兰大联储行长Raphael Bostic说一切皆有可能,个基更是助长了这个猜测。随后,美联储理事Christopher Waller和圣路易斯联储行长James Bullard都表示他们赞成7月加息75个基点。不过,几家银行已经预测加息一个百分点。
将于10月31日到期的该合约涵盖了美联储7月和9月的政策会议。利率互换定价美联储7月加息约80个基点,到9月累计加息150个基点——相当于两次75个基点的加息。
作者:热点